Đậu Hiến trong một vụ án đã làm phật lòng Đậu Thái hậu khiến Thái hậu suýt nữa muốn xử tử ông. Ông lo sợ và xin cầm quân đi đánh Hung Nô để chuộc tội. Đậu Hiến dẫn quân lên Mạc Bắc, đánh tan tác quân của Bắc Hung Nô, khiến người Hung Nô tan rã, không còn là mối họa lớn của nhà Hán. Sau Đậu Hiến lại tiếp tục thống lĩnh quân đội đánh bại người Nguyệt Chi, thiết lập Tây Vực Đô hộ phủ. Nhờ những công lao to lớn này, ông được phong tước Xa kị tướng quân (車騎將軍).

Đời sau vẫn có lời ca ngợi tài năng cầm quân của Đậu Hiến:

“Đời Tây Hán, Vệ Thanh (em trai Vệ Tử Phu, hoàng hậu của Hán Vũ Đế), Hoắc Khứ Bệnh lĩnh quân tinh nhuệ của triều đình, liên tục nhiều năm tấn công Hung Nô, quốc lực hao tổn quá nửa vẫn không khuất phục được. Thế mà đời ca ngợi họ là tướng giỏi. Nay Đậu Hiến cầm quân hỗn tạp Hồ, Khương, đánh một trận quét sạch Bắc phương, đuổi người Hung Nô đi, công lao đó vượt xa Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh.”